Repositori

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Simalungun merupakan salah satu lembaga finansial yang menyediakan layanan pinjaman (kredit) bagi masyarakat. Dalam kegiatan menyalurkan pemberian pinjaman, terdapat istilah resiko kredit yang harus dikelola. Resiko kredit ini merupakan kegagalan atau ketidakmampuan dari peminjam untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam resiko kredit, keterlambatan pembayaran pinjaman merupakan masalah utama dalam resiko kredit yang dapat menyebabkan dampak finansial yang merugikan serta mengganggu operasi bisnis. Oeh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, PNM Mekaar cabang Simalungun dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membangun model Artificial Neural Network (ANN) menggunakan algoritma Backpropagation untuk memprediksi keterlambatan pembayaran pinjaman pada PNM Mekaar cabang Simalungun berdasarkan variabel-variabel terkait atau feature yang telah ditentukan. Model ANN dengan algoritma Backpropagation yang dibangun memiliki performa yang optimal. Model dibangun dengan susuan layer (hidden layer1=80 dengan aktivasi RELu dan input layer=7, hidden layer2=8 dengan dropout=0,5 dan aktivasi RELu, hidden layer3=8 dengan dropout=0,3 dan aktivasi RELu, hidden layer4=8 dengan dropout=0,1 dan aktivasi RELu, hidden layer5=1 dengan aktivasi Sigmoid). Hasil pengujian model setelah dievaluasi dengan menggunakan data testing, diperoleh score accuracy mencapai 99,1%, nilai precision score 100%, nilai recall score 98,9%, dan f1-score sebesar 99,4%. Model di training menggunakan parameter batch size 64, optimizer RMSprop, learning rate 0.001, dan jumlah epoch 100. Kata Kunci : Prediksi, Machine Learning, Artificial Neural Network, Backpropagation

URI :
https://jurnal.jndi.my.id/index.php/arjuna/article/view/300

Collections :
Skripsi [1424]